2 Multi-Faktor-ETFs für die optimale Portfolio-Diversifikation
Investing.com | 11.12.2020 20:33
Wollen Sie Ihr Portfolio über mehrere Assetklassen, Anlagestile oder Regionen hinweg diversifizieren? Dann sind Multi-Faktor-ETFs eine Überlegung wert.
In den USA sind rund 300 börsengehandelte Multi-Faktor-Fonds gelistet, und die Zahl wird in den kommenden Quartalen wahrscheinlich noch steigen.
Jeder Multi-Faktor-ETF hat seine eigenen einzigartigen Kriterien und gewichtet die verschiedenen Faktoren, Sektoren oder Länder unterschiedlich.
MSCI (NYSE:MSCI), bekannt für seine diversifizierten Indizes, erklärt , dass "ein Faktor als ein Merkmal in Bezug auf eine Gruppe von Wertpapieren betrachtet werden kann, das für die Erklärung von deren Rendite und Risiko relevant ist."
MSCI identifiziert sechs Risikofaktoren, die historisch eine Prämie basierend auf akademischer Forschung lieferten, darunter "Value, Low Size, Low Volatility, High Yield, Quality und Momentum." Anleger, die einen Multi-Faktor-ETF in Betracht ziehen, sollten die Faktoren des Fonds sorgfältig recherchieren.
Nachfolgend finden Sie 2 Multifaktor-ETFs, die einen Blick wert sind:
h2 1. Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF/h2- Aktueller Kurs: 36,66 Dollar
- 52-Wochen-Spanne: 22,00-39,93 Dollar
- Dividendenrendite: 1,48 %.
- Kostenquote: 0,29 %.
Der Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF (NYSE:OMFL) bietet Zugang zu einer Reihe von Large-Cap-Unternehmen im Russell 1000 Index, der die 1000 größten Unternehmen nach Marktkapitalisierung in den USA repräsentiert. Diese Aktien werden je nach Marktbedingung und Konjunkturzyklus (wie Abschwung, Kontraktion, Erholung oder Expansion) ausgewählt.
Die Fondsmanager setzen firmeneigene Tools ein, um die Entwicklung der Konjunkturindikatoren zu beobachten. Die fünf eingesetzten Anlagestile oder Faktoren sind Value, Momentum, Quality, low Volatility und Size.
Der OMFL, der 346 Werte zählt, bildet den Russell 1000 OFI Dynamic Multifactor Index ab. Der Index und der ETF werden jeden Monat neu zusammengesetzt und neu gewichtet.
Der Fonds startete den Handel im November 2017. Die zehn größten Unternehmen machen rund 7 % des Vermögens von 1,2 Mrd. Dollar aus. Anders ausgedrückt: Kein einzelnes Unternehmen ist groß genug, um die Rendite des Fonds allein signifikant zu beeinflussen. 11 Branchengruppen sind im Fonds vertreten, angefangen bei Finanzwerten (27,6%), gefolgt von Industriewerten (17,4%), Konsumdienstleistungen (16,0%), Konsumgütern (11,9%) und Grundstoffen (6,0%).
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Der globale Medien- und Unterhaltungskonzern Viacom (NASDAQ:VIAC), der Maschinenverleiher United Rentals (NYSE:URI), der Gesundheitsdienstleister Cardinal Health (NYSE:CAH), Delta Air Lines (NYSE:DAL) und das IT-Unternehmen Hewlett Packard Enterprise (NYSE:HPE) sind die wichtigsten Namen im ETF.
Seit Jahresbeginn ist OMFL um fast 20% gestiegen und erreichte am 9. Dezember ein Allzeithoch von 39,93 Dollar. Ein möglicher kurzfristiger Pullback in Richtung 37 Dollar bietet eine bessere Sicherheitsmarge für langfristig orientierte Anleger.
h2 2. Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF/h2- Aktueller Kurs: 28,23 Dollar
- 52-Wochen-Spanne: 18,76-29,74 Dollar
- Dividendenrendite: 2,68 %.
- Kostenquote: 0,29
Der Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF (NYSE:RODM) bietet Zugang zu einer Reihe von Unternehmen in den wichtigsten entwickelten Märkten Europas, Kanadas und der Pazifikregion. Die von den Fondsmanagern gewählten Anlagefaktoren sind niedrige Bewertung (50%), hohes Momentum (30%) und hohe Qualität (20%).
Der ETF RODM, der den Hartford Risk-Optimized Multifactor Developed Markets (ex US) Index abbildet, hält 493 Titel. Der Fonds nahm im Februar 2015 den Handel auf und das Nettovermögen liegt bei 2 Mrd. USD.
In Bezug auf die Sektorallokation haben das Gesundheitswesen und Finanzwerte die höchste Gewichtung (jeweils 15 %), gefolgt von Basiskonsumgütern (13 %), Industriewerten (12 %) und zyklischen Konsumgütern (10 %). Die Top-Namen im Fonds machen rund 7,5% des Vermögens aus.
Der in Dänemark ansässige Gesundheitskonzern Novo Nordisk (NYSE:NVO) und das in Deutschland ansässige Life-Science-Unternehmen Merck (DE:MRCG), (OTC:MKKGY) sind die wichtigsten Namen im Fonds. Darüber hinaus ist das schwedische Unternehmen Investor (OTC:IVSBF) ebenfalls ein Top-Wert im RODM-ETF, der Anteile an mehreren börsennotierten und privaten Unternehmen hält, darunter auch an weiteren schwedischen Firmen wie dem Industrieunternehmen Atlas (NYSE:ATCO) und Copco (OTC:APLKY), dem Technologiepionier ABB (SIX:ABBN) (NYSE:ABB), dem britisch-schwedischen Pharmaunternehmen AstraZeneca (LON:AZN) (NASDAQ:AZN) und dem Telekommunikationsunternehmen Ericsson Telefon (NASDAQ:ERIC). Weitere Unternehmen im RODM sind: der kanadische Lebensmitteleinzelhändler Loblaw (TSX:L) und der japanische Kommunikationskonzern NTT Docomo (T:9437), (OTC:DCMYY).
Seit Jahresbeginn ist der Fonds um etwa 4 % gefallen. Anleger, die ein internationales Engagement suchen, sollten den Fonds im Auge behalten.
Anmerkung des Autors: Nicht jeder in diesem Artikel beschriebene ETF (Exchange-Traded Fund) ist zwangsläufig auch in Ihrem Land handelbar. Lassen Sie sich von einem zugelassenen Broker oder Finanzberater beraten, bevor Sie eine Investitionsentscheidung treffen. Die in diesem Artikel enthaltenen oder beschriebenen Informationen und Produkte dienen zu reinen Informationszwecken. Führen sie selbst eine gründliche Recherche durch, bevor Sie eine Investitionsentscheidung treffen.
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